Viele Jahrhunderte lang war die wichtigste Stadt Yünans, weit wichtiger als Kunming. Denn Dali war die Hauptstadt des Thai-Königreichs Nanchao, dessen Macht lange bis tief nach China hineinreichte. Das Königreich Nanchao wurde im 13. Jahrhundert von den Mongolenhorden des Kublai Khan überrannt.

Jahrhunderte später, Mitte des 19. Jahrhunderts, war Dali das Zentrum eines islamischen Sultanats, und die Hauptstadt der chinesischen Provinz Yünan, Kunming, wurde von Dali aus mehrfach angegriffen und gebrandschatzt.

Bis heute setzt sich die Bevölkerung Dalis hauptsächlich aus Angehörigen des Bai-Volksstammes zusammen, einer der wichtigsten Minorität in Yünan. Die Bais sind eng verwandt sowohl mit den Thais Thailands, als auch mit den Dais, einer anderen wichtigen Minorität Yünans.

Tatsächlich entwickelten sich die Thais Thailands erst zu einer eigenen ethnischen Gruppe, nachdem die Mongolenhorden des Kublai Khans das Nanchao-Königreich überrannt hatten. Nach der Niederlage wanderte der grösste Teil der Nanchao-Aristokratie, und ein wesentlicher Teil ihrer Untertanen, nach Süden aus, in das damals nur dünn besiedelte Gebiet des heutigen Thailand, das zur damaligen Zeit von den Angkor-Khmers beherrscht, aber nicht sonderlich stark kontrolliert worden war.

Die Gruppe miteinander verwandter Volksstämme, die heute als Thais, Dais, Bais, sowie mit verschiedenen anderen Namen bezeichnet werden, haben die Dali-Region für über 3000 Jahre besiedelt. Unter den Thais in Thailand ist bis heute das Bewusstsein weit verbreitet, dass Yünan die Region ist, aus der die Thais ursprünglich abstammen.

Wie Kunming, rund 400 Kilometer östlich, so liegt auch Dali an einem wichtigen See, dem Erhai-See. Und wie Kunming, so liegt auch Dali auf einer Meereshöhe von etwa 1900 Metern.

Eine der wichtigsten Attraktionen Dalis ist ganz einfach die umliegende Landschaft. Westlich der Stadt liegt der Cangshan-Gebirgszug, dessen Gipfel deutlich über die 4000-Meter-Marke hinausragen, und der wie die Westlichen Berge Kunmings von einer Vielzahl von Tempeln und Klöstern geschmückt wird. Im Gegensatz zu den Han-Chinesen hängen die Dais und Bais dem Hinayana-Buddhismus an, so dass man immer wieder Mönche in Saffran-Roben sieht.